Приведем пример использования диапазонных ордеров на реальных ситуациях, чтобы лучше понять их принцип работы. Имбаланс в Smart Money также называется пул ликвидности трейдинг «дисбаланс», FVG (Fair Value Gap), Void (пустота) или Liquidity Gap (разрыв ликвидности). Название Gap не стоит путать с рыночным гэпом – разрывом между свечами, возникающим между торговыми сессиями. В стандартной интерпретации, нужно проводить анализ рынка на старших таймфреймах.
Индия и Нигерия остаются лидерами по уровню принятия криптовалют в 2024 году
Когда цена болтается в широких границах, вызывая повышенный ажиотаж и лишние сделки, однако возвращается на круги своя через какое-то время. В этом случае цена на актив останется прежняя, однако вы заработаете свои комиссии. Соотношение активов в предоставленной паре будет меняться в зависимости от того, к какой границе диапазона ближе в текущий момент цена. На следующем этапе трейдер определяет потенциальные зоны ликвидности.
Кто использует пулы ликвидности?
При этом суммарный баланс вашего счета в долларах все равно уменьшится так как токен подешевеет. В некоторых ситуациях предоставлять ликвидность будет выгоднее, а иногда более выгодным будет просто приобрести актив и ждать его роста. При падении цены разница между двумя вариантами не будет значительной. Например, пользователь предоставляет ликвидность в паре ETH/USDC в диапазоне цен $1 тыс. Если цена ETH опустится ниже $1 тыс., вся ликвидность пары будет переведена в ETH.
Клуб Empirix Prime для системных рациональных эффективных трейдеров
Одним из печально известных примеров лже-токенов является TBTC на Binance Smart Chain. Как только обманутые пользователи на форумах забили тревогу, цена «актива» моментально перестала соответствовать цене BTC и сегодня торгуется в 7-8 раз дешевле. Пулы ликвидности — один из основополагающих элементов DeFi-среды.
Неожиданная ценность пулов ликвидности криптовалют
Ликвидность (средства, доступные для торговли) находится в кастодиане у маркет-мейкеров — фирм-брокеров, берущих на себя обязательства по хранению средств и/или ценных бумаг. Помимо прочего, участники DeFi-сегмента подвержены риску непостоянных убытков (Impermanent loss, IL). Речь идет о ситуации, когда цены активов в пуле ликвидности существенно отличаются от тех, что были при депонировании средств в пулы. При сильных движениях рынка иногда выгоднее просто держать монеты в кошельке, чем блокировать их в смарт-контрактах для получения пассивного дохода. Например, если кто-то покупает ETH в паре DAI/ETH, предложение ETH в пуле уменьшается, а DAI — увеличивается.
Что такое Smart Money – Схематика BOS на графике
- Ордерблок и имбаланс покажут точный момент, когда «крупняк» вступает в дело.
- Согласно Майклу Льюису, управляющий фондом решил, что его DP снизит стоимость по CMG до новой, лучшей цены в $100,01 и он купит “сам у себя” 1000 акций Chipotle, понеся расходы только на комиссионные.
- Чистых ECN форекс брокеров на рынке очень мало, и минимальный вход у таких брокеров лежит в районе тыс.
- То есть когда трейдер покупает 1 лот, компания условно ему продаёт 1 лот.
- На первый взгляд, поставщик ликвидности получил прибыль, но если бы он у него остались изначальные 10 BTC и 1000 USDT, то их общая стоимость составила бы $5000.
Сейчас можно сказать, что у этой стратегии нет слабых мест. Она «проливает свет» на наболевшие вопросы розничных трейдеров, вроде «почему меня все время выбивает по стопам? « или «почему цена никогда не доходит до моей точки входа?
КТО ТАКИЕ ПОСТАВЩИКИ И АГРЕГАТОРЫ ЛИКВИДНОСТИ И КАК ОНИ ПОСТАВЛЯЮТ ЛИКВИДНОСТЬ FOREX-КОМПАНИЯМ?
Как было отмечено ранее, это крупнейшие инвестиционно-финансовые конгломераты, организовавшие свои Dark pool-площадки. Сегмент DP-рынка, сконцентрировавший громкие скандалы вокруг темных пулов. Согласно Майклу Льюису, управляющий фондом решил, что его DP снизит стоимость по CMG до новой, лучшей цены в $100,01 и он купит “сам у себя” 1000 акций Chipotle, понеся расходы только на комиссионные.
Как правило, более узкие, точно подобранные ценовые диапазоны приносят больше дохода, чем более широкие (при условии понимания рынка). Полный диапазон чреват рисками и/или отсутствием ощутимой прибыли — все зависит от конкретного пула. Например, так работают все децентрализованные обменники/свопы (Swap) — пользователь предоставляет платформе некоторое количество криптовалюты и взамен получает эквивалент в другой.
Простая стратегия форекс, которая прошла все испытания и которую можно использовать
Это понятие означает разницу в стоимости активов при простом хранении в кошельке в сравнении с участием в пуле ликвидности. Увеличенные риски также связаны с взаимодействием со смарт-контрактами. В эту категорию можно отнести как риски, связанные со взаимодействием с мошенническим смарт-контрактом по невнимательности, так и риск взлома самого смарт-контракта пула злоумышленниками. От последнего никто не застрахован и в случае взлома существует вероятность полностью потерять свои средства. Однако указанные проценты годовых в DeFi не являются постоянными и зависят от многих факторов. В первую очередь проценты зависят от самого размера пула ликвидности — по мере увеличения пула проценты годовых будут падать.
Если купить 1000 токенов ZTHB, объем сделки составит 2000 USDT, а объем комиссии 5 USDT, из них 3.4 USDT вознаграждение в пул ликвидности. Так как 100% пула ликвидности по токену ZTHB предоставляю я, все эти 3.4 USDT достанутся мне. Smart Money – относительно новая концепция в трейдинге, постепенно набирающая популярность.
Как результат, цена эфира растет, стейблкоина — уменьшается. Влияние такой операции на рыночную стоимость активов зависит от объема сделки относительно величины пула. Если TVL последнего значителен, а операция всего на несколько долларов, воздействие на цены активов будет небольшим.
Приведем краткий фактаж по нескольким DP, входящим в число значимых поставщиков темной ликвидности. География присутствия, менеджмент, достигнутые показатели и сопутствующие скандалы. К концу февраля 2020 года, до мартовского падения рынка, капитализация Chipotle составляла где-то $26 млрд.
Пулы ликвидности призваны решить проблему неликвидных рынков, стимулируя самих пользователей предоставлять криптоликвидность за долю торговых комиссий. Торговля с использованием протоколов пула ликвидности, таких как Bancor или Uniswap, не требует сопоставления покупателя и продавца. Это означает, что пользователи могут просто обменивать свои токены и активы, используя ликвидность, которая предоставляется пользователями и осуществляется через смарт-контракты. Это означает, что это средняя точка между тем, за что продавцы готовы продать актив, и ценой, по которой покупатели готовы его купить. Поставщик ликвидности — это юридическое лицо, которое предоставляет более выгодные условия обмена/торговли, за счёт имеющихся больших объемов спроса и предложения.
Когда пользователь снабжает пул ликвидностью, провайдер часто получает вознаграждение в виде токенов поставщика ликвидности (LP). Токены LP могут быть ценными активами сами по себе и могут использоваться в экосистеме DeFi в различных целях. Когда трейдер отправляет рыночную заявку, его ордер будет незамедлительно исполнен. При чем если ордер мелкий, его могут «перекрыть» за счёт клиентов самого брокера (обычно это крупные форекс брокеры). Какой резон отправлять 0.1 лота поставщику, если сам брокер имеет клиентов, которые станут на обратную сторону сделки?